Описание стратегии «Три экрана Элдера» и особенности торговли
Трейдерам доступно немалое количество хорошо зарекомендовавших себя в работе торговых систем, не только новомодных, но и уже успевших стать классикой, как стратегия «Три экрана Элдера». В чем заключается суть этой методики, и как по ней работать?
Содержание
Особенности стратегии от Александра Элдера
Торговая система, описанная Александром Элдером еще в середине 1980-х, до сих пор не потеряла своей актуальности и продолжает активно использоваться многими трейдерами товарного, валютного и фондового рынка, поскольку при соблюдении необходимых условий дает четкие сигналы на открытие сделок.
Ключевая особенность, благодаря которой стратегия и получила название «Трех экранов», состоит в отслеживании движений рынка сразу на трех разных таймфреймах, для чего в середине 80-х необходимо было использовать 3 монитора одновременно (из-за небольшого их размера).
Сам Элдер сравнивал рынок с морем, сигналы на первом графике он ассоциировал с большими приливными волнами, на втором с отраженными от берега их откатами, на третьем же он видел мелкую рябь.
- более 20 лет на рынке Форекс;
- 3 международные лицензии;
- 75 инструментов;
- быстрый и удобный вывод средств;
- более двух миллионов клиентов;
- бесплатное обучение;
Альпари - это брокер №1 по версии Интерфакса! Все, что необходимо для начала - просто зарегистрироваться на сайте!
Если перевести это на язык привычных терминов, то первый экран показывает долгосрочный тренд, определяющий общее направление будущих сделок. Если рынок бычий, то рассматриваются только покупки, если медвежий, то продажи. В случае флета рекомендуется не рисковать, а подождать, пока не наметится четкий вектор.
Второй (основной) график, необходим для отслеживания контртрендовых движений, чтобы при входе в рынок не нарваться на коррекцию. Третий экран, с самым младшим таймфреймом, служит источником сигнала для непосредственного открытия ордеров и избавляет от необходимости выставлять большие стоп-лоссы, сохраняя трейдеру время и нервы.
Индикаторы торговой системы
Существуют разные вариации классической торговой стратегии на основе «Трех экранов» А. Элдера, которые различающиеся только масштабами графиков и набором индикаторов. Чаще всего в данной ТС применяются:
- EMA (экспоненциальная скользящая средняя) с периодом 12, 13, 22, 44 или 50;
- MACD (со стандартными настройками, то есть 12, 26, 9);
- Stochastic (3, 5, 3) с уровнями 20 и 80;
- DeM (индикатор Демарка) с периодом 14 и уровнями 0,3 и 0,7;
- Parabolic SAR (0,02/0,2);
- Momentum;
- Alligator;
- Heiken Ashi.
Большее значение имеет не столько выбор индикаторов, сколько правильное их расположение на каждом из экранов.
На каких таймфреймах торговать по стратегии «Три экрана»?
Ключевым при работе по данной стратегии является выбор временного масштаба на втором экране, который выступает в роли основного. Далее выбор таймфреймов осуществляется строго по правилам: на первом выставляется масштаб примерно в 5 раз больше, а на третьем в 5 раз меньше, чем на втором. То есть, если на 2-м графике за основу был взят D1 (дневной), то на 1-м будет W1 (недельный), а на 3-м H4 (четырехчасовой).
Классическая конфигурация 3-х экранов на примере графиков пары AUD/JPY.
Конфигурация W1-D1-H4 является классической и применяется трейдерами чаще всего, но подходит не для всех, так как нацелена на долгосрочную торговлю. Для поклонников интрадея более подходящим будет вариант с таймфреймами H4-H1-M15, а пипсовщикам можно порекомендовать значения M30-M5-M1. Перечисленные пресеты являются только примерами, и каждый трейдер вправе сам выбрать наиболее удобные временные промежутки, главное, чтобы был соблюден установленный Элдером пятикратный масштаб.
Сигналы и примеры реальной торговли
Количество сигналов напрямую зависит от выбранных таймфреймов, чем они короче, тем больше будет возможностей для входа в рынок (но и лишнего шума), чем длиннее, тем меньше, но зато их точность повысится. Что представляют собой сигналы на каждом из экранов и как их правильно интерпретировать?
Первый экран
Начинать поиск входов в сделку нужно с определения глобального тренда на первом экране, для чего обычно применяются EMA и осциллятор MACD.
Первый экран. Индикаторы демонстрируют медвежью направленность цены.
В нашем случае, на скриншоте индикаторы согласованно показывают медвежью направленность, поскольку цена находится ниже EMA 13, а бары MACD располагаются под сигнальной линией и постепенно опускаются (каждый следующий меньше предыдущего), соответственно, рассматриваться будут продажи.
Если бы свечи проходили над скользящей средней, а бары MACD возрастали, нужно было бы искать входы на покупку. Хуже всего, когда индикаторы противоречат друг другу или не демонстрируют четких сигналов, такие моменты нужно пережидать, не заключая никаких сделок, пока показания не начнут четко указывать на одно направление.
Второй экран
Второй экран. Отслеживание окончания коррекционных движений при помощи Стохастика.
После того, как стало известно, в каком направлении открывать сделку, осталось выявить оптимальную точку входа. Для этого нужно отследить момент окончания коррекционной волны и возобновление основного трендового движения. Лучшим помощником в этом деле может выступить Стохастический Осциллятор.
Важно! Если рынок медвежий, то следует ожидать, пока Стохастик покажет перекупленность, если же тренд бычий, то нужно искать входы в сделку после того, как Stochastic Oscillator продемонстрирует перепроданность.
Третий экран
Третий экран. Выставление отложенного приказа на покупку и стоп-лосса с использованием индикатора PSAR.
В третьем окне происходит непосредственное открытие отложенных сделок, что можно осуществлять и без индикаторов, или использовать Parabolic SAR. Просто выставляйте приказы buy stop в паре пунктов над верхней тенью последней медвежьей свечи в случае глобального восходящего тренда или sell stop на таком же расстоянии под минимумом бычьей, если долгосрочная тенденция является медвежьей.
Если цена продолжила двигаться в том же направлении, а ордер не сработал, просто передвиньте его в аналогичное положение над или под следующей свечой (в зависимости от того, покупаете или продаете) и скорректируйте значение стоп-лосса. Стандартными ориентирами для выставления тейк-профита считаются цифры, втрое превышающие размер стоп-лосса с переводом сделки в безубыток по прохождении половины пути до цели.
Правила входа в сделку
Подводя итог, кратко повторим правила входа на рынок по стратегии «Три экрана Элдера» для медвежьего и бычьего рынков.
Для открытия сделок на восходящем тренде требуется соблюдение следующих условий:
- EMA и MACD на первом экране указывают на продолжение бычьей тенденции.
- Стохастик на втором графике выходит из зоны перепроданности.
- Направление на третьем экране совпадает с трендом на первом.
Для открытия ордеров на нисходящем тренде нужно, чтобы:
- EMA и MACD на первом графике указывали на продолжение падения.
- Стохастик на втором экране выходил из зоны перекупленности.
- Направление на последнем экране совпадало с трендом на первом.
Ничего сложного в данной ТС нет, она логична и при соблюдении всех условий способна обеспечивать до 2/3 прибыльных сделок. По данным некоторых исследований, до 40% трейдеров в том или ином виде применяют стратегию Элдера в своей практике.
