Форекс-стратегия с использованием Полос Боллинджера
Bollinger Вands, что в переводе означает Полосы Боллинджера, принадлежит к числу технических индикаторов, которые успешно применяют в своих стратегиях несколько поколений трейдеров. Без ВВ не обходится ни один торговый терминал, предназначенный для совершения операций на всех известных биржевых торговых площадках. Какие торговые системы базируются на основе ВВ, и как наиболее эффективно использовать его в трейдинге?
Содержание
Описание Bollinger Bands
Впервые индикатор, который иногда интерпретируют по-русски как «линии бандс», был описан П. Кауфманом в 1987 году. Особенно популярным он стал благодаря усилиям трейдера и специалиста в области технического анализа Дж. Боллинджера, чье имя и было присвоено этому инструменту.
На графике ВВ представлены двумя кривыми. Эти линии ограничивают цену с двух сторон, заставляя ее двигаться между верхней и нижней полосой. Кроме них, существует еще и срединная линия, от которой эти две кривые отстоят на определенном расстоянии.
Интересно! Около 95% времени цена пребывает внутри канала индикатора, тогда как 5% приходится на выход за пределы этих границ.
Срединная кривая является простым двадцатипериодным мувингом. Расстояние между средней и боковыми полосами соответствует определенной величине отклонений стандартного порядка. Последний показатель непосредственно зависит от степени ценовой волатильности.
- более 20 лет на рынке Форекс;
- 3 международные лицензии;
- 75 инструментов;
- быстрый и удобный вывод средств;
- более двух миллионов клиентов;
- бесплатное обучение;
Альпари - это брокер №1 по версии Интерфакса! Все, что необходимо для начала - просто зарегистрироваться на сайте!
На графике индикатора, который, таким образом, является показателем изменчивости рынка, это явление выражается в сужении его полос в условиях спада рыночной активности и их расширении в периоды увеличения ценовой изменчивости. Линии индикатора расширяются в периоды значительного трендового движения и сужаются при стабильном, флетовом состоянии рынка. Кроме этого, кривые линии являются динамическими уровнями резистенс/саппорт ценовому движению.
Внешний вид Вollinger Вands на графике EUR/USD.
Способность линий Боллинджера оперативно реагировать на изменения состояния рынка дает трейдеру возможность обнаруживать экстремальные области текущей рыночной тенденции с высокой надежностью и точностью прогноза. Линии канала в бычьей фазе рынка демонстрируют направление вверх, или направляются вниз при наличии медвежьего тренда. Это их положение сохраняется до того момента, пока не произойдет смены тенденции на противоположную или же направленное движение не перейдет во флет. В случае бокового движения цены, она будет пребывать в узком коридоре, а ее диапазон колебаться между верхней, нижней и средней линиями ВВ.
Сам Боллинджер отмечал следующие особенности своего инструмента:
- Сужение полосы свидетельствует об уменьшении изменчивости цены, то есть рыночной волатильности, которое, как правило, сменяется очередным трендом.
- Продолжение тренда выражается в виде выхода ценового графика за пределы полос.
- От одной из границ полосы цена обычно движется к другой ее стороне.
- Все три кривые ленты Боллинджера являются уровнями сопротивления/поддержки. Они же выступают в роли ценовых ориентиров.
Фактически ВВ являются типичным канальным индикатором, вследствие чего к ним абсолютно приложимы все аналитические методы, относящиеся к диапазонным инструментам.
Сигналы индикатора
Существует несколько наиболее ярких сигналов, основывающихся на стратегии использования Полос Боллинджера в качестве канального индикатора, которые побуждают трейдера совершить то или иное действие.
Ценовые выходы за границы и пересечения полос
Такие выходы являются указанием либо на зарождение новой тенденции, либо на продолжение действующей, и дают возможность судить о характере направленности текущего рыночного движения. Касания и пробои верхней линии характерны для бычьего тренда. Если цена касается нижней полосы и пробивает ее, то на рынке наблюдается медвежий тренд.
Ценовые выходы за границы полос на графике EUR/USD.
Иногда случается так, что выход за пределы уровня заканчивается возвратом цены обратно в канал. В этой ситуации наблюдается ложный пробой одной из линий.
Во избежание убытков любая сделка по стратегии Боллинджера должна открываться только с защитным стоп-ордером. Стоп-лосс устанавливается в зависимости от положения цены:
- на одной из границ ВВ;
- на средней линии.
Срединная кривая линия Bollinger Bands также может играть роль уровня резистенс или саппорт. Если график цены пересекает эту кривую, отбивается от нее и движется к одной из граничных линий, то это обстоятельство следует воспринимать как сигнал возникновения новой тенденции.
Пересечение средней линии ВВ и отскоки от нее на графике EUR/USD.
Угол наклона линий ВВ и особенности положения ценового графика по отношению к ее кривым
Достаточно сильный тренд заставляет цену на графике двигаться вверх или вниз под некоторым углом к предшествующему боковому движению, которое в большинстве случаев является практически горизонтальным. Полосы повторяют движение графика цены. Чем сильнее тренд, тем больше угол наклона ВВ. Чем слабее тренд, тем более пологим будет этот угол. При этом, в случае бычьего тренда график цены должен двигаться под верхней линией ленты Боллинджера над ее средней кривой линией.
Наклон полосы ВВ. Сильный бычий тренд.
При медвежьем характере рыночного тренда, график цены должен двигаться под срединной линией выше нижней кривой ВВ. Для большей наглядности можно между экстремальными значениями ленты провести линию Ганна. У. Ганн в свое время уделял большое внимание наклону графика цены, как показателю силы тренда.
Наклон полосы ВВ. Сильный медвежий тренд. В обоих случаях добавлена линия Ганна.
Пробойная стратегия на основе индикатора
Можно построить торговую стратегию на линиях Боллинджера, основанную на выходе пробоем из узкого ценового диапазона. В силу универсальности и гибкости ВВ, данную ТС можно использовать для любой валютной пары.
Пример работы по стратегии на часовом графике USD/CHF.
Торговый алгоритм стратегии следующий:
- В обе стороны от узкого ценового коридора при движении цены актива во флете выставляются ордера бай-стоп и селл-стоп.
- Защитные ордера выставляются на расстоянии 10-15 пунктов от отложенных.
- Тейк-профит не выставляется, после срабатывания одного из приказов стоп-лосс вручную передвигается в безубыток, либо используется трейлинг-стоп.
Мультивалютный характер стратегии на Полосах Боллинджера позволяет работать с любым активом на интервал от М30 – Н1 и выше.
Пробой флета вниз по Боллинджеру и открытие короткой позиции на графике AUD/USD.
Важно! Для линий Боллинджера берутся стандартные настройки. Спокойное состояние рынка заставляет линии ВВ двигаться в узком канале параллельно друг другу, а усиление волатильности вызывает расхождение этих полос.
Сочетая в себе способности определять направление текущей тенденции и измерять ее силу с возможностью регистрировать пробои ценой границ канала и возврат в него, а также прекрасно отображая как боковые состояния рынка, так и трендовые движения, Bollinger Bands свыше тридцати лет являются весьма привлекательным техническим инструментом для трейдеров.
Тем не менее ленты Боллинджера, подобно всем инструментам, построенным на мувингах, проявляют склонность к запаздыванию. Описанная здесь пробойная торговая стратегия, призвана свести к минимуму этот недостаток. Как и другие стратегии ценового пробоя, она способна приносить определенную прибыль при грамотном управлении капиталом.
