Значение биржевых индексов в трейдинге
Биржевые индексы – не только важные показатели для финансовых рынков, но и ликвидные торговые инструменты. Они отражают общую ситуацию на бирже, поэтому трейдерам (в особенности фундаменталистам) будет полезно внимательно следить за ними. Какие индексы наиболее популярны у трейдеров, и как с ними правильно работать?
Содержание
Что такое фондовые индексы?
Биржевой индекс – производный финансовый инструмент, представляющий особый интерес для трейдеров, потому что имеет довольно стабильную динамику. Начинающим тяжело понять, во что осуществляется инвестиция, ведь это не определенный актив, а, скорее, статистический показатель.
Для справки! Биржевой индекс – сводный показатель, вычисление которого основывается на ценах определенной группы акций или других бумаг. Список таких активов носит название «индексная корзина».
Рассчитываться он Значение биржевых индексов в трейдинге
Биржевые индексы – не только важные показатели для финансовых рынков, но и ликвидные торговые инструменты. Они отражают общую ситуацию на бирже, поэтому трейдерам (в особенности фундаменталистам) будет полезно внимательно следить за ними. Какие индексы наиболее популярны у трейдеров, и как с ними правильно работать?
Что такое фондовые индексы?
- более 20 лет на рынке Форекс;
- 3 международные лицензии;
- 75 инструментов;
- быстрый и удобный вывод средств;
- более двух миллионов клиентов;
- бесплатное обучение;
Альпари - это брокер №1 по версии Интерфакса! Все, что необходимо для начала - просто зарегистрироваться на сайте!
Биржевой индекс – производный финансовый инструмент, представляющий особый интерес для трейдеров, потому что имеет довольно стабильную динамику. Начинающим тяжело понять, во что осуществляется инвестиция, ведь это не определенный актив, а, скорее, статистический показатель.
Для справки! Биржевой индекс – сводный показатель, вычисление которого основывается на ценах определенной группы акций или других бумаг. Список таких активов носит название «индексная корзина».
Рассчитываться он должен исходя из базовых показателей (к примеру, суммы цен ценных бумаг, как индексы Dow Jones и NASDAQ) либо приравниваться к произвольному числу. Чтобы обеспечить сопоставимость цен, его могут умножать на другие важные коэффициенты. Исходя из этого, абсолютное значение не играет важной роли. Изучать и наблюдать стоит за переменами значения со временем, чтобы узнать о глобальном тренде индексной корзины. Но при этом в самой корзине ценные бумаги могут иметь разнонаправленное движение.
Ценные бумаги могут объединяться по следующим признакам:
- уровень капитализации;
- определенный сегмент рынка;
- широкий рынок акций.
Обычно индексы носят название, отражающее их специфику, и в конце стоит цифра, обозначающая количество бумаг, которые вошли в корзину.
Организациями, занимающимися их формированием, могут выступать различные финансовые компании, брокеры или сами биржи.
Так как этот показатель усредненный средний, его не принято котировать в денежных единицах. Обычно говорят об уровне индекса или измеряют его движение в пунктах. Однако у каждого индекса, торгующегося на бирже, есть цена, выраженная в долларах или национальной валюте страны, к которой он принадлежит.
Биржевые показатели важны для трейдеров, потому что могут давать ценную информацию о следующих факторах.
| Фактор | Польза для трейдера |
| Динамика рынка | Рост/падение могут указывать на возникновение экономических кризисов или экономических подъемов как в мировом масштабе, так и в определенной отрасли. |
| Настроение инвесторов | При росте/падении того или иного индекса можно понять, какие настроения происходят на рынке среди инвесторов. Если показатели растут, значит инвесторы настроены положительно. |
История появления такого финансового инструмента уходит в 1884 год. Создан он был в США одним из самых известнейших финансистов в истории – Чарльзом Доу. До сих пор индекс Dow Jones один из самых мощных и ликвидных, он пользуется огромным интересом у инвесторов. Изначально в индексную корзину входили 11 крупнейших транспортных компаний, и индекс назывался DJ Transportation Average.
Сегодня этот показатель носит название DJ Industrial и формируется на основании цен акций 30 крупнейших промышленных компаний США. Интересно, что на акции транспортных компаний в нем не учитываются.
Существуют три основных метода расчета такого финансового инструмента:
- Price weighted.
- Market cap/float weighted.
- Equally weighted.
В чистом виде индекс купить невозможно, однако существуют следующие инструменты для инвестиций в этот актив:
- трастовые фонды;
- фьючерсы.
Все зависит от самого индекса и сегмента, который он охватывает. Для частного Форекс-трейдера, однако, они не имеют никакого значения. Спекулянты могут торговать индексами, как и любыми другими инструментами фондовых и фьючерсных рынков, по упрощенному принципу (CFD). Нужно только открыть терминал, график актива, составить прогноз и совершить сделки на покупку/продажу.
Самые популярные биржевые индексы
График индекса Germany 30.
В мире насчитывается более 2500 биржевых индексов. Особый интерес для инвесторов и трейдеров представляют основные мировые индексы.
| Индекс | Регион | Количество учитываемых компаний | Описание |
| Dow Jones Ind. Avg. | США | 30 | В список вошли акции компаний промышленной отрасли. Перечень постоянно пересматривается, но в эту корзину не включены акции коммунальных и транспортных компаний |
| DAX | Германия | 30 | Индекс, отображающий суммарный доход по капиталу 30 самых крупных акционерных предприятий Германии. Имеет сильное влияние на динамику европейской валюты |
| S&P 500 | США | 500 | Один из самых привлекательных инструментов для инвертирования, потому что большое количество компаний отлично отражает ситуацию на рынке. Такой инструмент используют для трейдинга на биржах NASDAQ и NYSE |
| FTSE | Великобритания | 100 | Другое название – “Лондонский биржевой индекс”, потому что он является ведущим на крупнейшей бирже Европы. В эту корзину включены 100 компаний Великобритании с наибольшей капитализацией, которые котируются на Лондонской бирже |
| NASDAQ | США | 2512 | В состав инструмента входят акции 100 высокотехнологичных компаний, торгующихся на одноименной бирже. Он важен тем, что отражает конъюнктуру рынка Hi-Tech, а также реакцию крупнейших участников на различные политические и экономические события |
Это далеко не все основные мировые показатели. Обычно брокеры предлагают довольно большой список таких инструментов. Новичкам рекомендуется пробовать начинать именно с приведенных в таблице, так как они отличаются стабильной динамикой и высокой ликвидностью.
Индекс доллара США
Многие трейдеры, предпочитающие торговлю валютными парами с участием USD, могут недоумевать, почему данная валюта без явных причин начинает усиливаться или ослабевать.
Это проблема не только трейдеров. Именно поэтому Федеральный резервный банк США учредил индекс, который позволяет оценить реальную ситуацию с данной валютой.
Происходит это следующим образом: валюту США сравнивают с корзиной нескольких наиболее сильных мировых валют.
В этот список входят следующие инструменты:
- EUR;
- SEK;
- GBP;
- CHF;
- JPY;
- CAD.
В корзину включается средневзвешенная стоимость каждой из валют, но больше половины от совокупного веса занимает EUR. Поэтому график валютной пары USD/EUR часто имеет схожесть с долларовым индексом. Однако последний лучше показывает силу доллара, так как туда входит 6 дополнительных валют.
Для справки! Индекс доллара носит название USDX. Им можно торговать, как и другими инструментами. Основная торговая площадка для USDX – Intercontinental Exchange.
Представлен он в виде фьючерсного контракта. Однако как торгуемый инструмент USDX не вызывает большого интереса для частных трейдеров. Связано это с высокой стоимостью такого контракта, и часто даже при маржинальной торговле не получается покрыть требуемую часть его стоимости. Поэтому чаще всего его используют как аналитический показатель на валютном рынке.
Значение USDX будет важно для тех, кто предпочитает торговать драгоценным металлом. Сила доллара по показателям USDX может свидетельствовать о снижении цены на золото, так как и доллар, и золото находятся в довольно сильной корреляции.
Также он находится в обратной корреляции с облигациями. К примеру, при увеличении спроса на доллар (что часто происходит во время экономических кризисов) доходность по облигациям значительно падает.
Многие аналитики считают, что индекс не может реально отражать положение вещей, потому что в корзину вносятся валюты крупнейших торговых партнеров США. Но в данный момент вектор внешних интересов США немного изменился, и значительная часть торговли ведется с такими странами как Китай, Бразилия, Южная Корея.
Трейдерам стоит отслеживать параметры основных биржевых индексов, особенно тем, кто предпочитает торговать акциями. На рынке Форекс индекс USDX также станет полезным инструментом для аналитики и поможет определиться, в какую сторону вести торги.
