Значение объемов на Форекс
Объемы на Форекс имеют несколько иное значение, чем на других биржевых рынках. Связано это с его децентрализованной структурой. Тем не менее их учет при торговле очень важен для любого трейдера. Объемы могут определять тренд и выводить цены из состояния флета. Чтобы искать такие моменты и заключать прибыльные сделки, нужно знать, как определять объемы торговли и динамику их изменения в конкретный момент времени.
Содержание
Реальные объемы на валютном рынке
Сильные движения цены обычно являются следствием изменения равновесия между спросом и предложением. Это происходит по причине колебания объемов торговли с одной или другой стороны. Обычно такой дисбаланс могут создавать крупные участники, и, чтобы знать, куда следовать, трейдер должен изучать их изменения.
Для справки! Онлайн-объемы рынка Форекс – это показатель, определяющий количество контрактов, которые в данный момент задействованы в торговых операциях. С его помощью можно определять, в какую сторону торгует толпа, а также когда и как изменится ситуация.
Как же этот инструмент помогает в анализе? Все дело в том, что большие объемы в трейдинге проводят крупные участники, которые по совместительству являются мани-мейкерами. Казалось бы, нет ничего сложного: нужно торговать так же, как крупные участники, и получать деньги. Из-за децентрализованности определить точные объемы сделок в конкретным момент практически невозможно. Но есть некоторые методы, которые позволяют трейдерам хотя бы определиться, в какую сторону нужно двигаться.
- более 20 лет на рынке Форекс;
- 3 международные лицензии;
- 75 инструментов;
- быстрый и удобный вывод средств;
- более двух миллионов клиентов;
- бесплатное обучение;
Альпари - это брокер №1 по версии Интерфакса! Все, что необходимо для начала - просто зарегистрироваться на сайте!
Как же обычному трейдеру определять текущую ситуацию? Для этого существует специальный инструмент под названием VSA. Аббревиатура расшифровывается как Volume Spread Analysis и переводится как объемный анализ. Его использование поможет определять настроение крупных участников, которые совершают крупные операции. Поэтому лучшей стратегией станет следование за ними, совершая сделки в ту же сторону. Наибольшие торговые объемы совершаются в момент Европейской и Американской торговой сессии, именно поэтому они являются наиболее ликвидными. Валюты, имеющие максимальные объемы по торгам:
- USD – 41%;
- EUR – 30%;
- GBP – 7%;
- CHF – 5%;
- AUD – менее 2%;
- CAD – менее 2%.
Также есть статистика по объемам валютных пар:
- EUR/USD – 30%;
- USD/JPY – 13%;
- GBP/USD – 12%;
- USD/CAD – 4%;
- USD/CHF – 5%.
По остальным валютным парам сделки совершаются относительно небольшими лотами, не оказывая существенного влияния на картину рынка.
Тиковые объемы в торговом терминале
Трейдеры знают, что цифры после запятой в котировке – это пипсы. Также трейдеры должны обращать внимание на тик – десятичную долю пункта. И то, и другое понятие – единица измерения цены. Как же связаны тики с объемами? Дело в том, что они двигают цену.
Важно! Если тик изменился – это значит, что было куплено и продано определенное количество актива.
Тиковый объем – показатель, который говорит трейдерам, сколько раз был куплен и продан актив за определенный период времени. Каждое изменение тика создает определенный интерес на рынке. Появляется спрос или предложение, а каждая открытая позиция, как крупных участников, так и рядовых трейдеров, создает объем торговли.
Поэтому спекулянты в качестве анализа рынка Форекс учитывают сумму всех тиков за промежуток времени. Благодаря этому торговец может оценивать волатильность рынка и наблюдать за тем, насколько активно ведется торговля. Объемы, которые измеряются при торговле на биржах (например, фондовой или товарной), указывают на размер заявок от продавцов и покупателей. Тиковый объемный анализ помогает определить, какой силы интерес со стороны участников рынка в данный момент.
Для определения тиковых объемов трейдеры анализируют предыдущие формации (бары свечи). К примеру:
- На таймфрейме М15 трейдер смотрит, что цена изменилась за 15 минут на 700 тиков. Это число и будет показателем.
- На рынке определился тренд, и идет активная продажа валюты. То есть трейдеры определили, что в будущем будет разворот, и цена пойдет вниз.
- Трейдеру стоит определить, в какой момент возникнет данный разворот.
С помощью тиковых объемов спекулянты могут выяснить, насколько быстро идет продажа, и в какой момент может наступить разворот.
Использование такого инструмента на Форекс имеет преимущество над реальными объемами: tick volumes отлично подходят для анализа такого понятия, как «нервозность рынка». На рынке могут происходить аномальные скачки цены, которые никак не связаны с количеством контрактов. Также определение такого показателя поможет правильно выставлять уровни Stop-Loss как раз в моменты «нервозности рынка». К примеру:
- Волатильность на рынке и амплитуда цены не меняется, но почему-то уровни Стоп-Лосс выбиваются, тем самым принося убытки.
- Это связано с «нервозностью цены», которая проявляется в коротком моменте значительного увеличения сделок, что отображается в тиковых объемах.
- На рынке увеличивается активность, и внутридневные индикаторы не реагируют на это, даже, наоборот, «сливают».
- Stop Loss были выставлены под другие состояния, «фазовые скачки» просто сливают депозит трейдера, и сделка закрывается по Stop Out.
По этой причине некоторые трейдеры перестают пользоваться индикаторами, считая их неэффективными. Другие же используют системы, которые определяют такие фазовые всплески цены. На Ютуб можно найти видео с описанием интересных стратегий такого плана.
Индикаторы
Когда тиковые объемы на рынке невелики, не стоит бояться неожиданных скачков, и уровни стоп-лосс можно выставлять довольно короткие. Но при неожиданных увеличениях цены придется менять уровни стопов и даже тейк-профит. Конечно, можно использовать такой прием, как трейлинг-стоп. Но для определения изменений количества контрактов можно выбирать специальные индикаторы:
- Better Volume. Уже есть в платформе MetaTrader 4. Он показывает цену в виде гистограммы, отображающей реальную ситуацию.
- TPO_Range. Не входит в список индикаторов Metatrader 4, и его придется скачивать и устанавливать.
Создан TPO_Range по аналогии профиля рынка на биржах, и его можно назвать «профилем тиковых объемов». Индикатор считает тики, как за единицу времени, так и на определенной котировке.
Он позволяет оценить активность рынка, что поможет трейдеру максимально точно найти сильные уровни. То есть если большое количество контрактов было проведено по актуальной цене, значит в этот момент она интересна спекулянтам на рынке. На таких уровнях высокая вероятность расторговки.
К сожалению, определение реальных объемов на Форекс практически невозможно. Многие брокеры предоставляют инструменты под названием стакан цен, но он может показывать только, как торгуют трейдеры данного брокера, то есть срез рынка, что не даст полную картину. Хотя стакан цен все равно довольно эффективный инструмент, но не менее эффективны и индикаторы для тиковых объемов, которые помогут трейдерам приготовиться к неожиданным скачкам цен. Тем более, что их можно использовать наряду с другими инструментами и отсеивать ложные сигналы.
