Трендовый индикатор ADX
Average Directional Movement Index – таково полное наименование индикатора ADX. В списке индикаторов торговой платформы МТ4 он по алфавиту занимает первое место.
Разработчики терминала в начало списка индикаторов поставили трендовые, желая, возможно, подчеркнуть, что технический анализ невозможен без оценки силы трендового движения. Если индикатор DEX ADX возглавляет список трендовых индикаторов, то насколько он способен справиться с оценкой перспектив текущего рыночного движения?
Содержание
Описание индикатора ADX
Этот инструмент также называют показателем направленного движения. Концепция такого движения была предложена Уэллсом Уайлдером-младшим в 1978 году и впоследствии доведена до логического завершения другими специалистами в области технического анализа.
Идея индикатора заключается в соединении в нем индекса среднего направления ADX с индикатором направленного движения DMI. Последний представляет собой инструмент, способный самостоятельно демонстрировать направленность рынка. ADX является производным от DMI, призванным не только выявлять наличие рыночной тенденции, но и оценивать ее силу.
- более 20 лет на рынке Форекс;
- 3 международные лицензии;
- 75 инструментов;
- быстрый и удобный вывод средств;
- более двух миллионов клиентов;
- бесплатное обучение;
Альпари - это брокер №1 по версии Интерфакса! Все, что необходимо для начала - просто зарегистрироваться на сайте!
Скачивать индикатор ADX не нужно, он используется в режиме онлайн через терминал.
Технический смысл Эй Ди Экс
Графически этот инструмент представлен в отдельном окне тремя кривыми. Эти линии совершают колебания в диапазоне от 0 до 100, то в индикаторе присутствует элемент осциллятора.
ADX на графике японской иены.
Индикатор ADX crossing генерирует две линии, демонстрирующие давление быков и медведей. Линия +DI называется положительный направленный индикатор. Кривая –DI – отрицательный направленный индикатор. Рынок считается бычьим, если +DI находится выше линии – DI. Если –DI лежит над +DI, налицо превосходство медведей.
Линия ADX, носящая название линии среднего направленного движения резюмирует показание первых двух кривых. Именно она констатирует наличие, либо отсутствие рыночного тренда. Если она повышается, то на рынке присутствует тренд, если же снижается или идет горизонтально, то налицо боковое движение.
При наличии тренда растет расстояние между кривыми DI, а ADX стремится вверх. В периоды снижения активности рыночных игроков расстояние между сигнальными линиями DI суживается, а ADХ «смотрит» вниз.
Хотя диапазон индикатора и расположен между уровнями от 0 до 100, его линии редко превышают отметку 60. Если ADX находится ниже 20, то сила тренда весьма незначительно. Присутствие линии индикатора выше уровня 40 свидетельствует о сильном ценовом движении. Очень сильный тренд отмечается при движении ADX в области поля индикатора выше 40. Нахождение индикатора ниже 20 означает отсутствие выраженной тенденции.
Таким образом, ADX способен:
- выявить наличие трендового движения;
- указать оптимальную точку входа в рынок;
- помочь распознать оптимальный момент для фиксации прибыли.
Как и любой рыночный индикатор ADX наиболее ярко проявляет себя в моменты выхода из консолидации и показывает ненадежные результаты в случаях ложных прорывов.
Уайлдер-младший об ADX
Сам Уайлдер, описывая этот индикатор излагал методику торговли на основе ADX в ее базовом виде как сравнение двух направленных индикаторов +DI и –DI, период каждого из которых равен четырнадцати дням.
Открывать длинную позицию он рекомендовал, когда +DI пересекает –DI снизу и движется выше ее. Заключать сделку на продажу следует в момент пересечения линией +DI кривой –DI сверху вниз и дальнейшем движении ее вниз. Сигналом для открытия позиции служат точки пересечения +DI/-DI.
Это правило дополнено автором понятием экстремальных точек. Их идея состоит в том, что при совпадении всех вышеперечисленных условий трейдер вместо открытия позиции просто констатирует максимальное или минимальное значение свечи, на которой это произошло. В этом случае, цене не смогла преодолеть экстремальную точку, следует оставаться в противоположной позиции. В итоге складывается реверсивная система с возможностью постоянного пребывания в рынке стороне как быков, так и медведей.
Как пользоваться стратегиями с индикатором ADX?
Все вышеизложенное вполне может служить поводом для самостоятельной работы по индикатору ADX, но так как любой из существующих рыночных индикаторов далеко не всегда сразу реагирует на изменение ситуации на рынке, то необходимо иметь дополнительные инструменты для получения от них подтверждающих сигналов. Среди них неоценимую помощь в работе могут оказать осцилляторы.
Стратегия ADX с MACD
MACD, как известно демонстрирует схождение-расхождение 12-ти и 26-ти периодных экспоненциальных скользящих средних и, к тому же, дает четкое отображение ценовых экстремумов на своей гистограмме.
Дневной график USD JPY.
Как видно из графика, максимальная дивергенция скользящих средних была подтверждена пиком гистограммы (горизонтальная линия на графике). С этого момента линия +DI пошла вниз, но пересечение с –DI произошло только через пять дней почти через две фигуры. В этом случае осциллятор MACD выступил в роли опережающего индикатора. Любопытно, что индекс среднего направления ADX, исправно указывавший до этого на сильный восходящий тренд, отправился вниз вслед за ценой, «не желая» подтверждать силу медвежьей тенденции.
Дневной график USD JPY с целевыми уровнями Фибоначчи.
На основе проведенного анализа следовало продавать иену от 114-й фигуры со стопом на 114, 90 с целью на 109,50 – 109,10 по Фибоначчи.
Стратегия ADX с MACD и полосами Боллинджера
Добавив на график Bollinger Bands, можно получить еще один великолепный подтверждающий индикатор трендовой группы, обладающий, к тому же всеми полезными качествами канального индикатора. Заключать сделку на открытие короткой позиции следует от верхней границы канала на 114, 50 с целевым уровнем ≈ 109, 20 по Фибоначчи.
ADX, MACD и BB на дневном графике USD JPY.
В данный момент цена находится у нижней границы канала ВВ, гистограмма MACD рисует столбики значительно ниже нулевой отметки в области дневных минимумов, линия +DI опустилась ниже 20-ти. Поэтому с большой долей вероятности можно предположить окончание медвежьей тенденции в ближайшем будущем, на которую должен будет указать разворот этих индикаторов. Возможным вариантом развития событий может стать отбой от нижней линии полосы Боллинджера в направлении 12-ти периодной ЕМА. Подтверждением послужит пробой 109, 56 12-й средней скользящей и 109,90 срединной линии ВВ.
Стратегия ADX с MACD, полосами Боллинджера и зиг-загом
В числе пользовательских индикаторов терминала МТ4 в самом конце списка можно обнаружить один крайне полезный инструмент, способный «поставить точку» на любом графике любого временного промежутка – ZIG ZAG.
Такими точками являются ценовые экстремумы, великолепно отображаемые зиг-загом на дневном графике. Прокрутив график влево нетрудно заметить полное совпадение точек преломления ломаной зиг-зага с краями верхних и нижних линий Bollinger Bands и экстремумами гистограммы MACD. Точки пересечения линий +DI/-DI, как видно из графика, возникают при этом гораздо позже, зато максимумы и минимумы +DI полностью совпадают с экстремальными значениями MACD, полос Боллинджера и ZIG ZAGа.
Условия открытия сделки при добавлении Зиг-Зага полностью соответствуют вышеописанным.
Стоит ли применять индикатор?
Как следует из предыдущих наблюдений, трендовый индикатор ADX успешно демонстрирует растущую силу восходящего тренда и упорно не желает этого делать при медвежьей фазе рыночного движения, показывая не столько силу тренда, сколько его направление.
Точки пересечения линий +DI/-DI также появляются гораздо позже возникновения ценовых экстремумов, тогда как линия +DI успешно справляется со своей задачей. Вышеописанные принципы работы индикатора были даны Уайлдером в далеком 1978 году и вполне могли работать на тогдашних рынках. С тех пор фондовые, товарные и финансовые рынки претерпели радикальные изменения. Валютный же рынок форекс в то время только начинал свое формирование.
Поэтому использовать индикатор ADX для принятия торговых решений в качестве самостоятельного инструмента не желательно. Зато в качестве одного из элементов торговой системы вкупе с другими инструментами технического анализа, компенсирующими его недостатки, он вполне может приносить ощутимую прибыль.
