Описание и применение индикаторов силы быков и медведей
Индикаторы силы быков и медведей, демонстрирующие потенциальные возможности всех участников процесса торгов на маржинальных рынках, относятся к числу информационных инструментов. Они построены по определенному математическому алгоритму и дают трейдеру сведения о соотношении сил продавцов и покупателей на рынке.
Содержание
Что измеряют индикаторы?
Одним из компонентов технического анализа является сравнение силового потенциала каждой группы контрагентов, которыми являются покупатели (быки) и продавцы (медведи), действовавшей на протяжении некоего временного периода.
- более 20 лет на рынке Форекс;
- 3 международные лицензии;
- 75 инструментов;
- быстрый и удобный вывод средств;
- более двух миллионов клиентов;
- бесплатное обучение;
Альпари - это брокер №1 по версии Интерфакса! Все, что необходимо для начала - просто зарегистрироваться на сайте!
Ключевым показателем для такого анализа мог бы послужить объем совершаемых торговых операций, но его измерение возможно только для конкретной биржевой площадки, например, ММВБ в России или Nikkei в Японии.
Для рынка Форекс, являющегося одной гигантской международной биржей, вывести такой показатель практически невозможно. Поэтому единственной реальной возможностью оценки потенциала быков и силы медведей является применение данных опосредованного характера соответствующего тикового объема, основанного на логике формирования биржевых цен, а для отображения этих опосредованных данных и применяются индикаторы bears power и bulls power из арсенала торгового терминала МТ4. Они устанавливаются на график парой и имеют вид монохромной гистограммы.
Bulls Power – индикатор силы быков
Индикатор Bulls Power на графике пары EUR USD.
Этот инструмент имеет своей целью оценку потенциала быков, то есть игроков на повышение.
Формула индикатора представляет собой разность между текущей High ценой и экспоненциальным мувингом ЕМА, построенным по последним тринадцати свечам. ЕМА в данном случае берется как показатель рыночного баланса сил, а цена High отображает максимум, до которого быкам удалось поднять ценовые котировки за конкретный таймфрейм. При бычьем тренде столбики гистограммы идут выше линии нулевого уровня, а при медвежьем ее столбцы располагаются ниже этого уровня. Длина столбика указывает на силу быков.
Сигналом индикатора на покупку является дивергенция между снижением столбиков гистограммы Bulls Power и ростом ценовых котировок по двенадцатипериодному мувингу, или покупка ниже нулевого уровня с последующим его пересечением.
Вears power – индикатор силы медведей
Этот инструмент имеет своей целью оценку потенциала медведей, то есть игроков на понижение.
Формула индикатора представляет собой разность между экспоненциальным мувингом ЕМА, построенным по последним тринадцати свечам и текущей Low ценой. ЕМА в этом случае берется как показатель рыночного баланса сил, а цена Low отображает минимум, до которого медведям удалось снизить ценовые котировки за конкретный таймфрейм. При медвежьем тренде столбики гистограммы bears power идут ниже линии нулевого уровня, а при бычьем ее столбцы располагаются выше этого уровня. Длина столбика указывает на силу медведей.
Сигналами данного индикатора, как и в первом случае с его бычьим «антиподом» являются дивергенции с ценовым графиком и пересечения нулевой линии, но с обратным знаком.
Рассматривая показания двух индикаторов, следует понимать, что при достаточно ощутимом высоком значении текущей цены торгового актива имеет место быть превышение среднего ценового показателя за определенный временной интервал, поэтому баланс сил между быками и медведями будет смещаться в пользу игроков на повышение. При этом, чем большим будет ценовой спред, тем более высоким будет значение столбика гистограммы. Стремление гистограммы инструмента к пересечению линии нулевого уровня снизу вверх свидетельствует о преобладании быков на рынке.
При достаточно ощутимом низком значении текущей цены торгового актива имеет место быть понижение среднего ценового показателя за определенный временной интервал, поэтому баланс сил между быками и медведями будет смещаться в пользу медведей. При этом, чем большим будет ценовой спред, тем более низким будет значение столбика гистограммы. Стремление гистограммы инструмента к пересечению линии нулевого уровня сверху вниз свидетельствует о преобладании медведей на рынке.
Вalance of power
Любопытным вариантом осциллятора для измерения соотношения потенциала быков и медведей служит индикатор Balance of power, объединяющий показания двух первых инструментов в одной гистограмме.
Амплитуда показаний инструмента расположена между экстремальными уровнями -1 и +1, а формулой для его расчета является частное от разности между ценой закрытия и ценой открытия, поделенной на разность максимальной и минимальной цены. Для сглаживания показаний Balance of Power индикатора целесообразно использовать один из мувингов.
Индикатор Balance of power на графике пары EUR USD.
К полезным свойствам инструмента следует отнести способность отмечать уровни, на которых формируются пики и впадины. При наличии бычьей тенденции эти пики зачастую приближаются к верхнему предельному значению, никогда не достигая его. Для медвежьего рынка ситуация носит зеркальный характер.
К другим достоинствам данного индикатора следует отнести его способность достоверно определять наличия тренда и его потенциал. Окончание тенденции в поле индикатора отмечается пересечением нулевого уровня, которое не наступает до полного завершения текущей тенденции, хотя и требует подтверждения от других инструментов технического анализа.
Польза для трейдера
Индикаторы для измерения потенциала быков и силы медведей относятся к семейству классических гистограммных Форекс-осцилляторов, но, в отличие от аналогов, их применение является более условным, чем имеющим действительный практический смысл в связи с вышеупомянутым отсутствием сведений об истинном объеме торгов и распределении денежных потоков на Форекс по причине отсутствия привязки к конкретной биржевой площадке и круглосуточном характере торговых сессий.
В глобальном плане сигналы, генерируемые этими инструментами, достаточно расплывчаты и не пригодны для входа в рынок, основываясь только на их основе. Поэтому разумнее всего использовать их в качестве информационного фильтрующего элемента в торговой системе, но только после длительного тестирования на предмет пригодности на демо-счете.
