Популярный индикатор-осциллятор RSI
RSI, (relative strength indeх – таково полное название индикатора), относится к числу классических инструментов, включенных в набор торгового терминала МТ4. В переводе с английского название звучит как «индекс относительной силы». В чем особенности этого инструмента?
Содержание
Технический смысл индикатора RSI
Индикатор был создан еще в 1978 году Уэллсом Уайлдером. В те времена в среде технических аналитиков еще жило мнение, что движение биржевых цен зависит от такого большого количества факторов, что их прогноз практически невозможен. Но, по мере систематического осмысления опыта и практики биржевого трейдинга и с развитием вычислительных технологий, исследователи рынков стали склоняться к убеждению, что поведение рынков подчиняется определенным закономерностям, понимание которых дает возможность прогнозирования изменений биржевых котировок.
Желание использовать эти закономерности для извлечения прибыли стало отправной точкой для разработки всевозможных методов ценового прогнозирования, получивших впоследствии наименование индикаторов. Теперь их количество исчисляется тысячами, но, тем не менее, RSI, который сразу же обрел невиданную популярность, до сегодняшнего дня не утратил своей привлекательности для рыночных спекулянтов, и это вряд ли произойдет в ближайшем будущем.
- более 20 лет на рынке Форекс;
- 3 международные лицензии;
- 75 инструментов;
- быстрый и удобный вывод средств;
- более двух миллионов клиентов;
- бесплатное обучение;
Альпари - это брокер №1 по версии Интерфакса! Все, что необходимо для начала - просто зарегистрироваться на сайте!
Этот индикатор относится к числу осцилляторов. Он наилучшим образом проявляет себя при достижении экстремальных областей, которые отмечены двумя уровнями 30 и 70. Зона свыше 70 является областью перекупленности, а ниже 30 — уровнем перепроданности. Пребывание кривой индикатора в зоне выше 70 свидетельствует о потенциальном спаде рыночных цен, а его нахождение в области ниже 30 говорит о том, что цены достаточно низкие и следует ожидать начала покупок.
Пребывание цены за пределами этих уровней само по себе еще не может являться основанием для входа в рынок, так как состояния перекупленного либо перепроданного актива могут сохраняться на протяжении довольно долгого периода.
RSI-осциллятор констатирует эти состояния, но не сообщает о том, когда именно произойдет смена тренда. Поэтому более рациональным моментом для входа в рынок может служить пересечение кривой осциллятора одной из этих линий. Если эта кривая пересекает уровень 70 сверху вниз, то это является поводом для открытия короткой позиции. Если же кривая осциллятора уровень 30 снизу вверх, то это является поводом для открытия позиции на покупку.
Сигналы индикатора
По умолчанию в настройках индикатора для МТ4 стоит период, равный 7. Можно поэкспериментировать, изменяя этот показатель на значения 14, 25, 10 или 21 и так далее, изменяя длину кривой в зависимости от волатильности пары, таймфрейма и общего состояния рынка.
Можно добавить в окно индикатора уровни 20, 40, 60 и 80. Это позволит торговать на бычьем рынке по уровням 40 и 80, покупая от 40 и закрываясь в зоне 60 – 80, а на медвежьем, продавая от 60, и выходя из позиции в области 30 – 20. Это повысит качество сигнала, так как индикатор редко выходит за пределы зон 30 и 70, делая это только в моменты очень сильных ценовых импульсов.
Дивергенции
Медвежья дивергенция по RSI.
Расхождения, возникающие между кривой осциллятора RSI и ценовым графиком при превышении индексом уровня 70 или его пребывание ниже 30, могут служить признаком бычьей или медвежьей дивергенции, который сам Уайлдер относил к числу наиболее значимых сигналов индикатора. В этом случае его кривая может демонстрировать двойное или тройное основание, или два повышающихся пика.
В ситуации, когда кривая осциллятора приближается к значению 30, то при наличии медленного роста показаний RSI при снижении на графике цены имеет место быть расхождение «бычьего» характера, то есть дивергенция. Если кривая осциллятора приближается к уровню 70, можно говорить о «медвежьем» расхождении, которое наблюдается, когда цена еще продолжает расти вверх, а значения RSI претерпевают уменьшение и его кривая движется вниз. Такой сигнал индикатора указывает на начало коррекционного движения или возможный разворот тенденции и необходимость фиксации прибыли.
Обнаружение тенденции с помощью RSI и вспомогательных индикаторов
Классическим техническим аналитическим инструментом, применяемым с целью исследования тренда, является скользящее среднее. Главным недостатком МА является его склонность к запаздыванию за движением цены, в результате которого, среднее скользящее не является отражением текущей рыночной реальности, так как оно отображает данные прошлых периодов.
RSI, как и мувинг, основывается на ценовых изменениях, являясь индикатором измерения скорости цены. Исходя из этого, можно добавить на график Стохастика уровень 50.
При наличии на графике RSI со значениями от 50 и выше и скользящим средним, направленным вверх, определяется бычий тренд. При обратном порядке вещей, когда основная масса ценовых изменений направлена в сторону их уменьшения, кривая RSI направлена вниз от уровня 50 и мувинг с тем же периодом, что и RSI направлен вниз вместе с ценовым графиком, который движется под СС, отмечается наличие на рынке медвежьей тенденции.
Индикатор RSI со звуковым алертом
В сети интернет можно встретить модифицированную версию этого осциллятора, снабженную алертом для подачи звуковых сигналов в моменты пересечения кривой осциллятора важных уровней и возникновения дивергенций.
Этот инструмент можно скачать и установить в терминал, и он может быть полезен трейдеру в том плане, что RSI сам по себе генерирует такое количество сигналов, что трейдер просто не успевает отрабатывать все найденные им паттерны. Поэтому RSI с алертом, способный генерировать до пяти звуковых сигналов может послужить своеобразным фильтром для сигналов осциллятора, тем более, что в алгоритм индикатора RSI alert его разработчиками внесено несколько базовых стратегий на основе индекса относительной силы.
Стратегии для индикатора
Есть несколько популярных стратегий, в которых используется RSI в сочетании с другими индикаторами.
RSI со скользящим средним
При объединении осциллятора со скользящим средним можно создать одну из самых простых, но эффективных торговых стратегий. Для длинной позиции, в этом случае, следует покупать при отбое индекса относительной силы от уровня 50 вверх и фиксировать прибыль, когда кривая осциллятора достигнет уровня 70 или чуть выше его после пересечения снизу вверх. График цены, при этом, должен быть выше кривой мувинга. Стоп-лосс следует установить ниже кривой осциллятора под уровнем 50 и, соответственно, под графиком цены ниже мувинга.
Описанная сделка на дневном графике валютной пары USD CAD.
Так, на показанном здесь участке дневного графика валютной пары USD CAD следовало купить канадский доллар по 1,2315, стоп-лосс установить на 1,2120, постепенно продвигая его за ценой в зону прибыльности вручную, или методом трейлинг-стопа, а зафиксировать прибыль по 1,3102, «отвоевав» у рынка почти восемь фигур.
RSI с полосами Боллинджера
RSI с полосами Боллинджера на дневном графике валютной пары USD CAD.
Колебания цены могут происходить в границах ценового канала, который может быть как восходящим при бычьем тренде, так и нисходящим при медвежьей тенденции.
Уровни перекупленности и перепроданности в такой ситуации приобретают динамический характер, то есть их движение совпадает с динамикой индекса относительной силы. В качестве такого канала удобны полосы Боллинджера, настроенные с привязкой к параметрам RSI.
В этом случае, упомянутое в первой стратегии скользящее среднее становится средней линией ВВ, повторяя движение цены на графике, подобно RSI, тогда как крайние линии полос выстраивают границы канала, подтверждая сигналы на вход в рынок и на закрытие позиции. В нашем случае вход в рынок по длинной позиции по канадскому доллару произошел по средней линии ВВ со стопом на ее нижней полосе, а фиксация прибыли была выполнена на верхней линии полосы Боллинджера.
Польза для трейдера
РСИ представляет собой один из наиболее применяемых технических индикаторов, он измеряет скорость изменения цены. Будучи одним из пионеров в длинном ряду подобных инструментов, он по уровню своей практической эффективности может уверенно соперничать со многими современными разработками. Количество торговых систем на его основе насчитывает не один десяток наименований, и для их описания может потребоваться отдельная книга.
В свое время индекс относительной силы сумел произвести даже некоторую революцию в техническом анализе. Правда, тогда это был другой рынок, а Форекс еще не существовало. Наиболее целесообразно применять его в сочетании с иными, фильтрующими его показания индикаторами. Именно в таком варианте RSI сможет приносить прибыль.
