Особенности применения Форекс индикатора ATR
Название индикатора ATR в развернутом виде звучит как «average true range». В переводе это означает — индикатор срединного истинного диапазона. Он был разработан Уэллсом Уайлдером для определения рыночной волатильности.
Содержание
Назначение индикатора ATR
Инструмент присутствует в большинстве торговых терминалов. В платформе МТ4 ATR включен в группу осцилляторов, поэтому нет необходимости скачивать этот индикатор. В валютном трейдинге на рынке Форекс индикатором ATR пользуются в качестве инструмента, включенного вкупе с другими индикаторами в целый ряд торговых систем.
Его главное предназначение — определение силы тренда и вероятности смены действующей тенденции для расстановки уровней защитных ордеров «Стоп-Лосс». Статистические наблюдения показали максимальную эффективность инструмента ATR в области правильной установки защитных стоп-ордеров.
В качестве фильтрующего показателя силы тренда ATR интерпретируется подобно другим индикаторам, демонстрирующим степень изменчивости цены с течением времени. Прогнозирование уровня волатильности по ATR зависит от значений инструмента. Чем выше его показания, тем более вероятной становится смена действующего тренда, чем ниже эти данные, тем менее выраженной является действующая тенденция.
- более 20 лет на рынке Форекс;
- 3 международные лицензии;
- 75 инструментов;
- быстрый и удобный вывод средств;
- более двух миллионов клиентов;
- бесплатное обучение;
Альпари - это брокер №1 по версии Интерфакса! Все, что необходимо для начала - просто зарегистрироваться на сайте!
Average true range на дневном графике японской иены.
Высокие значения ATR наблюдаются в моменты всплесков рыночной волатильности. Высокое значение осциллятора подтверждает сильный понижательный тренд, когда за одну дневную торговую сессию котировки валютной пары USD/JPY претерпели снижение более, чем на три фигуры.
Низкий уровень осциллятора, как уже было сказано, означает замедление скорости тренда. Длительное пребывание индикатора срединного истинного диапазона в области низких значений констатирует факт консолидации.
Консолидация на графике швейцарского франка.
Индикатором ATR можно пользоваться в качестве критерия при выборе торгового инструмента. Так как ATR отображает волатильность торгуемого актива в ее абсолютном смысле, то валютные пары с низким ATR будут отличаться более низкими показателями ценовой изменчивости. Инструменты же с более высокими значениями ATR обладают большей абсолютной волатильностью.
Использование индикатора для нахождения точек выхода
Average true range зачастую применяется для расстановки защитных стоп-ордеров , как фиксированного типа, так и плавающего, носящего название «трейлинг-стоп». В основу идеи размещения стоп-лоссов по этому индикатору положен все тот же принцип волатильности. Для вычисления уровня такого стоп-приказа текущий показатель ATR умножается на определенную константу.
Последняя зависит от теоретически предполагаемой продолжительности будущей сделки. Так, для дневных графиков можно взять, к примеру, константу, равную от 2 до 4. Например, для сделки по валютной паре евро/доллар при показателе аtr равном 0,0062 на графике нужно 6,2 умножить на константу равную трем и получить уровень стоп-лосса порядка 18 — 19 пунктов.
Действия на графике.
Плавающий или трейлинг-стоп удобен тем, что он позволяет трейдеру не дежурить непрерывно за компьютером, перепоручив торговому терминалу продвижение защитного стоп-приказа в зону прибыльности. Общеизвестно, что стоп-лосс ограничивает потери от сделки на случай внезапного движения цены в сторону, противоположную предполагаемому направлению тренда, в направлении которого трейдер открывает позицию.
Пока уровень стоп-лосса ниже цены покупки для длинной позиции и выше цены продажи торгуемого актива для короткой продажи без покрытия, открытая позиция находится в убыточной фазе. Такой убыток носит плавающий характер, так как при пересечении ценой уровня, на котором была заключена сделка и дальнейшем движении цены в желаемом направлении, возникает состояние плавающей прибыли, которая становится окончательной в момент ее фиксации по уровню тейк-профит.
Размер трейлинг-стопа в пунктах в этом случае также вполне логично определять в зависимости от текущей рыночной волатильности в зависимости от показаний индикатора ATR опытным путем, исходя из конкретной рыночной ситуации и размера позиции.
АTR как трендовый фильтр
Для фильтрации показаний индикатора можно применить условную срединную линию, построив ее в поле его графика. Хотя ATR и отнесен к осцилляторам, он не имеет уровней перекупленности/перепроданности как таковых. Как уже было сказано, его задача демонстрировать абсолютную волатильность.
Поэтому, для отфильтровывания его значений и строится «на глазок» срединная линия, индивидуально подбираемая для каждой валютной пары с параметром ≈ 0. Пока значения индикатора находятся ниже этой линии, волатильность невелика. Пробой такой линии снизу-вверх означает трендовое движение и момент для входа в позицию.
Другим фильтром для ATR может служить скользящее среднее с большим периодом. АTR со срединной линией неплохо сочетается со 100-периодным скользящим средним. Здесь можно прибегнуть к торговым системам на основе возвратов и откатов от скользящего среднего и его пробоев.
Можно также рассмотреть движение индикатора на разных временных интервалах. Если пробой срединной линии наблюдается одновременно на младшем и старшем таймфреймах, то можно говорить об оживлении рынка.
Нюансы использования аtr
Если взглянуть на первый график, приведенный в качестве иллюстрации в этой статье, то легко заметить, что аtr продемонстрировал всплеск волатильности через два дня после сильного ценового движения, когда цена откатилась назад примерно на фигуру(см. К1).
Недельный график пары EUR USD.
Налицо восходящий тренд, тогда как значения аtr пребывают во флете, колеблясь на уровнях 0,0161 – 0,0165.
Аналогичная картина на других участках графика той же пары.
Такие несоответствия можно во множестве встретить и на графиках других валютный пар с другими временными интервалами. Конечно, встречаются и совпадения. Но, в целом, из этих наблюдений можно сделать один, весьма любопытный вывод. Индикатор демонстрирует не направленность свечи торговой сессии, а ее диапазон.
Вышеприведенные описания инструмента, навеянные чтением их интерпретаций на соответствующих сайтах, могут натолкнуть на мысль о том, что цена должна расти или падать вместе со значениями индикатора, но этого не происходит.
Торговля же со скользящим средним скорее относится к стратегиям работы с одним СС, нежели с дополнительным «довеском» в виде ATR. Можно, конечно, добавить еще одно скользящее с иным периодом и делать умозаключения на основе схождения-расхождения двух СС. Но это уже совсем другая стратегия.
АTR позиционирован в торговой платформе МТ4 как осциллятор, но попытки обнаружить в поле его графика зоны перекупленности-перепроданности также явно обречены на провал.
Неудачная попытка увидеть дивергенцию на графике EUR USD.
Некоторые описания в сети интернет, отталкиваясь от «осцилляторной» интерпретации индикатора срединного истинного диапазона, пытаются рассматривать его как «источник» дивергенций. Однако внимательное сравнение кривой индикатора с графиком цены сводит на нет попытку их обнаружения.
Особенности индикатора
Если Аtr дает неплохую возможность оценить степень ценовой изменчивости (волатильности) отдельного торгового инструмента, выполняя роль, своего рода эксперта, а также дает некоторый шанс на вычисление уровней для постановки защитных стоп-ордеров, то для создания на его основе сколь-нибудь надежной торговой системы говорить не приходится.
Подавляющее большинство известных осцилляторов сами по себе дают порядка 80 – 95 % сигналов входа в рынок, будучи вполне самодостаточными техническими индикаторами. Для получения остальной части информации достаточно двух-трех подтверждающих индикаторов. В совокупности они и дают ту или иную торговую стратегию.
Аtr, как было показано, такими качествами не обладает. Все его описание в сети интернет отличаются расплывчатостью и отсутствием четких критериев для построения на его основе более-менее продуктивной торговой системы.
Примером может служить описания в статьях трейдеров, торгующих по методикам известного трейдера Александра Герчика, содержащее некое образное сравнение Аtr с датчиком расхода бензина в автомобиле и вскользь оброненной им на одной из лекций фразой относительно идеи открываться против тренда.
Поэтому, будучи своеобразным экспертом волатильности валютных пар и, давая шанс на вычисление уровней стоп-приказов, ATR не может быть использован в качестве самостоятельного индикатора для построения торговой системы.
