Индикатор OverLay Chart для MT4, определение корреляции валютных пар
Индикатор для определения корреляции валютных пар между собой может послужить основой для освоения одного из наиболее эффективных методов анализа поведения отдельных валют в плоскости общей направленности рыночного движения. Стоит разобраться в практической ценности этого индикатора, отражающего взаимозависимость валют между собой, но сначала нужно сказать несколько слов о самом явлении корреляции на финансовых рынках.
Содержание
Понятие корреляции валютных финансовых инструментов
Трейдинг с учетом скоррелированного тем или иным образом движения котировок рыночных инструментов может считаться одной из разновидностей торговых систем, основанных на взаимной зависимости валютных курсов различных государств между собой.
В основе такой зависимости лежит множество факторов макроэкономического, фундаментального характера. Их анализ требует специальных познаний и относится к сфере компетенции специалистов в сфере фундаментального анализа, тогда как для рядового рыночного спекулянта гораздо интересней некий торговый инструмент, способный выявлять и демонстрировать такого рода взаимосвязи прямо на графике.
- более 20 лет на рынке Форекс;
- 3 международные лицензии;
- 75 инструментов;
- быстрый и удобный вывод средств;
- более двух миллионов клиентов;
- бесплатное обучение;
Альпари - это брокер №1 по версии Интерфакса! Все, что необходимо для начала - просто зарегистрироваться на сайте!
В сети интернет в качестве такого индикатора предлагается OverLay Chart, который можно скачать по ссылке: https://forex-for-you.ru/indikator-korrelyacii-valyutnyx-par-dlya-mt4
Корреляция является отражением взаимозависимости различных валютных курсов по отношению к американскому доллару и между собой. Различают прямую и обратную корреляцию. При прямой корреляции движение валютных пар является сонаправленным, при обратной — разнонаправленным.
На графиках тренды валютных инструментов, имеющих прямую корреляцию, выглядят весьма сходным образом. С ростом, либо падением цены одного инструмента наблюдается аналогичное движение на графике другого, находящегося с ним в такой взаимосвязи.
Графики валютных инструментов, находящихся в состоянии обратной корреляции имеют направление трендов, противоположное друг другу, иногда в почти зеркальном отображении.
Для оценки корреляции применяется коэффициент со значениями +1/-1. Значение коэффициента -1 демонстрирует обратную корреляцию, а +1 – прямую. Если же этот коэффициент равен нулю, то данные валютные пары никоим образом не скореллированны между собой.
В сети можно встретить таблицы корреляции различных валютных инструментов. Например, такие таблицы корреляции для «мажоров».
Как заработать на корреляции валютных пар?
Прямого способа зарабатывания на корреляции не существует, хотя знания о ней весьма полезны с точки зрения общей оценки поведения рынка и вычисления направления наиболее вероятного движения конкретной валюты в общерыночной плоскости. Данные этих таблиц и наблюдение за графиками хотя бы пяти-шести валютных, привязанных к американскому доллару, а также курсовой стоимости золота и нефти, дают некоторую возможность предугадать движение какого-либо инструмента.
Весьма приблизительно это может быть сделано следующим образом. Если золото дешевеет, то растет стоимость доллара, которую можно определить по его индексу DXU7. Если доллар падает, вместе с ним дешевеет иена, а дорожают австралийский доллар, евро и британский фунт.
Если цена на нефть падает, то растут котировки USD/CAD, соответственно, цена канадского доллара, как нефтезависимой валюты, падает. Такая схема является во многом умозрительной, так как не учитывает множество нюансов, заставляющих упомянутые инструменты, вести себя независимо от нее, но в целом на нее вполне можно положиться.
Индикатор корреляции OverLay Chart
Дневной график пар EUR USD USD CHF в поле терминала МТ4 с индикатором OverLay Chart.
Торговля по вышеописанной схеме потребует одновременного рассмотрения сразу нескольких валютных графиков. Однако, если пройти по вышеупомянутой ссылке и скачать индикатор OverLay Chart, то, установив его по обычному алгоритму в торговую платформу МТ4, можно получить технический инструмент, который будет демонстрировать два графика в одном поле терминала. При этом вторая валюта будет отображаться в виде свечей Хайкен Аши.
Стратегия на основе индикатора
Что касается стратегии на основе корреляции, то здесь, обычно, предлагается торговля, основанная на разнонаправленных движениях EUR/USD и USD/CHF к доллару США, то в целом она может принести существенный профит только в периоды действительно серьезного расхождения их курсов между собой, что далеко не всегда имеет место быть в реальности. Поэтому, желающим торговать по этой стратегии придется дожидаться подходящего момента и тогда входить в сделку.
При этом возможно открытие позиций сразу по двум инструментам, что дает надежду на удвоенный профит, но требует работы одновременно с двумя парами и, соответственно некоторого рассеяния внимания. Это может быть сопряжено с психологическим дискомфортом, особенно для начинающих трейдеров, и требует постоянного присутствия в рынке. Гораздо проще не заключать одновременно две сделки по двум парам с сильной корреляцией, а торговать одной, используя вторую как источник информации для сравнения их курсов. При этом можно увеличивать размер позиции по одной валюте по мере роста прибыли, не отвлекаясь на вторую.
Тем не менее, OverLay Chart позволяет избавиться от этих неудобств, так как он дает трейдеру возможность одновременно проводить две сделки на одном графике, выставляя все необходимые параметры в одном окне. При этом весьма удобно не входить в рынок в моменты схождения двух графиков между собой и открывать позицию при появлении дивергенции между ними.
Так, например, следовало открыть длинную позицию по евро на недельной дивергенции от уровня 1,1190 со стопом на 1,1127 и целью для тейк-профита по 1,1920 и короткую по швейцарскому франку со стопом на 1,0702 по 1,0931 и целью на 1,0510.
Вышеописанная сделка на графике.
Использование данного индикатора для построения на его основе торговой системы вполне обоснованно и может принести неплохие результаты при грамотном манименеджменте.
