Обзор лучших индикаторов волатильности для торговли на Форекс
Индикаторы волатильности валютных пар рынка Форекс представляют собой особую группу технических аналитических инструментов. В чем их особенности, и какую пользу они могут принести трейдеру?
Содержание
Как волатильность актива влияет на торговлю?
Под волатильностью принято понимать диапазон, размах, амплитуду ценового изменения то одного экстремального значения до другого на протяжении месяца, недели, дня и вообще любого временного промежутка, которым может быть измерена продолжительность торговой сессии. Иными словами – это расстояние от high до low на данном временном интервале.
Для рынка Форекс эту величину принято выражать в пунктах цены, тогда как для фондовых рынков волатильность измеряется в процентах. Она зависит от количества торговых операций, числа участников торгов, продолжительности торговой сессии, макроэкономических новостей и, что, пожалуй, является весьма значительным моментом, числа спекулятивных сделок. Кстати, степень спекулятивности рынка, а следовательно и его волатильность резко возрастает именно в моменты выхода таких новостей.
Сервис для расчета волатильности
Этот показатель может принести немало пользы при расчете позиции для каждой отдельной валютной пары. В сети интернет есть один весьма полезный сервис mataf.net, на котором можно увидеть волатильность любой валютной пары из выпадающего списка, пройдя по цепочке Forex → Forex волатильность и задав желаемый временной интервал.
- более 20 лет на рынке Форекс;
- 3 международные лицензии;
- 75 инструментов;
- быстрый и удобный вывод средств;
- более двух миллионов клиентов;
- бесплатное обучение;
Альпари - это брокер №1 по версии Интерфакса! Все, что необходимо для начала - просто зарегистрироваться на сайте!
Гистограмма волатильности для британского фунта на дневном таймфрейме.
Такие данные позволяют с высокой точностью определять уровни тейк-профит и стоп-лосс для любого инструмента и с максимальной эффективностью использовать данные от индикаторов волатильности валютных пар, о которых и написана эта работа.
Индикаторы волатильности Форекс
Несколько таких инструментов встроены в торговую платформу МТ4 и вполне справляются со своей задачей, так, что почти любой из них может послужить отправной точкой для торговой стратегии, основанной на учете рыночной волатильности. Из них можно отметить два осциллятора – ССI и ADX и индикаторы канальной группы, такие, как полосы Боллинджера и индикатор каналов Кельтнера.
ССI
CCI на графике валютной пары USD CHF.
На валютном рынке Форекс индикатор CCI служит для определения степени отклонения рыночной котировки в данный момент времени от ее среднестатистической цены и определения трендовых разворотов.
Значения CCI
При более высоких количественных показателях значений этого индикатора CCI наблюдается более существенное отклонение текущей рыночной стоимости актива от усредненного ценового показателя, тогда как низкие его значения говорят о том, что такое отклонение невелико.
Индикатор имеет вид линии, которая совершает колебания между уровнями +100/-100, доходя в крайних значениях до пределов порядка +300/-300. Осциллятор CCI, в отличие от аналогов, не имеет количественных границ. Поэтому его параметры могут иногда превышать и эти условные границы в 300 ценовых пунктов. CCI имеет всего два параметра – период и цену.
Статистический смысл индикатора
Колебания CCI в интервале +100/-100% носят случайный характер. Выход значений индекса за эти пределы считаются неслучайными. Такие моменты следует понимать как сигналы на открытие позиции. В статистическом смысле CCI представляет собой показатель нормального распределения отступлений цены инструмента от средних ценовых показателей. Эта усредненная цена в индикаторе является простым средним скользящим. Распределение значений индикатора при этом составляет приблизительно 68,2% на диапазон +100/-100%. На области от +100 до +200 и от -100 до -200 приходится около 27,2% ценовых колебаний, а на зоны от +200 до +300 и от -200 до -300 порядка 4,2% его показаний. Вероятность выхода значений CCI за пределы +300 или -300 составляет не более 0,1% для каждого направления.
Любопытно, что это положение легко можно подтвердить наблюдениями за изменениями движения цены в моменты сильных трендовых изменений для дневных таймфреймов. Практикующие трейдеры знают, что цена в таких случаях «охотно» изменяется на одну-полторы фигуры, менее активно – на две, а движение на 300 пунктов является редким исключением для большинства валют. Именно это свойство данного индикатора и является весьма четким критерием рыночной волатильности.
ADX
ADX на графике валютной пары EUR USD.
Этот инструмент также называют показателем направленного движения. Идея индикатора заключается в соединении в нем индекса среднего направления ADX с индикатором направленного движения DMI. Последний представляет собой инструмент, способный самостоятельно демонстрировать направленность рынка. ADX является производным от DMI, призванным не только выявлять наличие рыночной тенденции, но и оценивать ее силу.
ADX способен:
- выявить наличие трендового движения;
- указать оптимальную точку входа в рынок;
- помочь распознать оптимальный момент для фиксации прибыли.
Графически этот инструмент представлен в отдельном окне тремя кривыми. Эти линии совершают колебания в диапазоне от 0 до 100, то есть он является разновидностью осциллятора.
Индикатор генерирует две линии, демонстрирующие давление быков и медведей. Линия +DI называется положительный направленный индикатор. Кривая –DI – отрицательный направленный индикатор. Рынок считается бычьим, если +DI находится выше линии –DI. Если –DI лежит над +DI, налицо превосходство медведей.
Линия ADX, носящая название линии среднего направленного движения резюмирует показание первых двух кривых. Именно она констатирует наличие, либо отсутствие рыночного тренда. Если она повышается, то на рынке присутствует тренд, если же снижается или идет горизонтально, то налицо боковое движение.
При наличии тренда растет расстояние между кривыми DI, а ADX стремится вверх. В периоды снижения активности рыночных игроков расстояние между сигнальными линиями DI сужается, а ADХ «смотрит» вниз.
Вollinger Вands
Вollinger Вands на графике валютной пары USD CAD.
Графически полосы Боллинджера представляют собой две кривые, которыми ограничивается сверху и снизу ценовое движение, и срединную линию в виде простой МА с периодом 20. Границы верхней и нижней линий, которые также являются простыми СС, отстоят от средней линии полосы на определенное число стандартных отклонений.
Величина таких отклонений напрямую зависит от волатильности рынка. По этой причине их отображением на графике выступает сужение, либо расширение полос ленты Боллинджера. Эти полосы расширяются в периоды трендового движения рынка и сужаются при его стабильном состоянии.
Кроме того, в трендовой фазе существования рынка цена активно движется под некоторым углом относительно ее прежнего бокового положения, которое обычно бывает почти горизонтальным. ВВ, как индикатор волатильности отлично отображают такие моменты, имея более высокий угол наклона при сильном ценовом импульсе и не столь существенный, более пологий угол наклона вместе с ценовым графиком характер при менее ярко выраженной тенденции.
Канал Кельтнера
Канал Кельтнера на графике валютной пары AUD USD.
Как канальный индикатор, канал Кельтнера имеет определенное сходство с Вollinger Вands и «конвертами», хотя в основе его расчета лежат несколько иные идеи. Так, если для полос Боллинджера пределами канала служат стандартные отклонения от двадцатипериодной МА, а для «конвертов» процентные величины, то для расчета канала Кельтнера применяется уникальная методика определения так называемого «истинного диапазона».
Практически этот канал лучше отслеживает рыночную волатильность и выраженность текущего тренда и дает меньше ложных сигналов в сравнении с аналогами.
Стратегии с индикаторами волатильности Форекс
Теперь, имея теоретическую базу, можно перейти к рассмотрению практического применения этих индикаторов на примере двух торговых стратегий на их основе. Для создания таких стратегий достаточно скомбинировать эти инструменты на графике избранной валютной пары.
ADX с полосами Боллинджера
ADX с полосами Боллинджера на недельном графике USD CAD.
Рассмотрим эту стратегию на примере канадского доллара. На недельном графике пары наблюдается сильный нисходящий тренд, начавшийся с отбоя вниз от верхней полосы Боллинджера на уровне 1,3710 и подтвержденный пересечением линии +DI кривой –DI сверху вниз.
Линия ADX направлена вверх и подтверждает силу тренда, который получил еще одно подтверждение в виде пересечения графиком цены средней линии ВВ и дальнейшего ее движения к нынешнему уровню 1,2415. Линии Вollinger Вands расходятся в широком диапазоне. При этом срединная и нижняя линия ВВ образуют четко выраженный нисходящий канал.
Если оценить ситуацию с точки зрения волатильности, то ценовой размах между экстремальными значениями на графике составил 1,3710 – 1,2415 = 0,1295 пунктов, или почти 13 фигур.
ADX и CCI с полосами Боллинджера
Если добавить на график индекс товарного канала CCI, то мы получим еще один осциллятор, подтверждающий наши рассуждения. Следует сказать, что его максимальное значение в области ≈ +300 соответствует ценовому максимуму пары на 1,3740-1,3710, а пресечение им нулевого уровня совпало с пробоем ценой средней линии ВВ на 1,3378.
Применение в торговле
Рыночная волатильность является одним из наиболее существенных показателей, которые следует принимать в расчет в момент оценки поведения цены того или иного торгового инструмента. Поэтому индикаторы, способные оценивать ценовой размах и иллюстрировать его силу или слабость следует обязательно включать в набор инструментов для торговой системы. Стратегии, построенные на таких индикаторах, действительно являются прибыльными ТС.
