Что такое кросс-курс, и как он используется на Форекс?
Понятие, которое обязательно нужно знать для торговли на Форекс – это кросс-курсы валют. Большое количество торговых операций на биржевом рынке происходят с участием доллара США, а при работе с кросс-валютами USD в сделках напрямую не участвует. Как происходит торговля, в чем ее особенности?
Содержание
Что такое Cross rate?
Чтобы понять, что представляет собой кросс-курс, полезно вспомнить, как записываются и рассчитываются котировки.
| Прямая котировка | Национальная валюта выражается в долларах США. В таких парах USD всегда стоит на втором месте. |
| Обратная котировка | USD выражается в валюте любой другой страны. В этом случае доллар в паре стоит на первом месте. |
| Кросс-курс | Соотношение курса валют друг к другу определяется ценой каждой валюты по отношению к доллару. |
Торгуя кросс-валютами на Forex, трейдеры должны иметь глубокие знания в макро- и микроэкономике отдельной державы, чья валюта есть в паре Cross rate.
Какие преимущества имеют кросс-валюты:
- В первую очередь, возможность выполнить обмен под любыми флагами. Часто это представляет интерес из-за смены временных поясов.
- Для мировых корпораций и компаний интерес в кросс-валютах представлен тем, что при заключении сделок с компаниями других стран, где соответственно другая национальная валюта, использую кросс-курсы участникам сделки удается избежать посредничества.
- Также можно отметить оперативность проведения сделок. Не нужно выполнять посреднические транзакции с долларом, для того чтобы получить интересующую валюту.
- Большое значение такие валютные пары имеют в торгово-промышленных отношениях. Чем меньше происходит торговых операций в рамках одной сделки, тем выгодней.
В некоторых случаях торговля кросс-валютами будет более удобной, чем работа с мажорными инструментами.
Расчет Cross rate по единой формуле
В некоторых источниках пишут, что можно рассчитывать кросс-курс не одним, а тремя способами.
- более 20 лет на рынке Форекс;
- 3 международные лицензии;
- 75 инструментов;
- быстрый и удобный вывод средств;
- более двух миллионов клиентов;
- бесплатное обучение;
Альпари - это брокер №1 по версии Интерфакса! Все, что необходимо для начала - просто зарегистрироваться на сайте!
Для валют с прямым котировками к USD предлагается такая формула, на примере швейцарского франка и японской йены.
Для валют с обратными котировками к USD советуют такой расчет (на примере евро и австрийского доллара).
А для пар, где одна валюта имеет прямую котировку, а другая – обратную, предлагают такую формулу (на примере фунта стерлингов и швейцарского франка). Котировка CHF – прямая, а GBR – обратная.
Однако, если проанализировать все три формулы и вспомнить арифметику, то окажется, что формула одна и та же. Дробь при делении можно перевернуть, поменять местами числитель и знаменатель.
Как производить расчет на примере пары EUR/JPY.
Чтобы узнать кросс-курс, сначала нужно уточнить котировки на текущий день.
| Валютная пара | Котировки |
| EUR/USD | 1,17587 |
| USD/JPY | 109,178 |
Из этих данных по формуле получается следующее:
EUR/JPY = 1,17587 х 109,178 = 128,37913486
МТ4 производит онлайн расчет котировок для кросс-валют, но понимание того, как формируется курс будет не лишним.
Самые популярные кросс-валюты
Вторая по популярности валюта в мире – это евро, поэтому не удивительно, что самые популярные кросс-курсы в Форекс имеют в своем составе эту денежную единицу.
Ликвидные инструменты с EUR.
| EUR/CHF | Евро и швейцарский франк. |
| EUR/GBP | Евро и британский фунт. |
| EUR/AUD | Евро и австралийский доллар. |
Интересно, что ликвидность пары EUR/CHF часто становится выше USD/CHF (то есть основной валютной пары). Связанно, это чаще всего с институциональными игроками, которые предпочитают использовать в торговле швейцарский франк.
Другие кросс-курс валюты с высокой ликвидностью.
| CAD/JPY | Канадский доллар и японская йена |
| GBP/JPY | Британский фунт и японская йена |
| NZD/JPY | Новозеландский доллар и японская йена |
Как можно наблюдать, эти пары включают в себя йену. Пользуются популярностью эти активы по причине возможности совершения сделок Carry Trade. Такая система представляет собой продажу валюты (йены), которая имеет низкую процентную ставку и, соответственно, покупку актива с более высокой ставкой. Таким образом, трейдер зарабатывает на свопах.
Некоторые страны, Канада, Новая Зеландия, Австралия имеют довольно высокие процентные ставки, поэтому их валюты можно назвать популярными при введении торгов против йены в сделках Carry Trade.
Интересно! Прибыльной для торговли кроссом EUR/JPY может стать положение, при котором йена будет под давлением, если возникнет серьезный конфликт или вооруженное противостояние в отношениях с Северной Кореей.
Как торговать кросс-курсами Forex?
При торговле такими активами важно не забывать учитывать их волатильнось, нужна высокая точность при открытии торговой позиции. Ими лучше торговать на коротких таймфреймах не более М15, а возможно, даже на 50-минутных отрезках.
Возникают сложности и с так называемым «торговым шумом». Если при основных валютных шумах случайные колебания могут быть в размере 30-40 пунктов, до определения тренда, то для кроссов, такие показатели могут достигать до 150 пунктов. Возможны ситуации, что японская валюта проходила против позиции показатель в 150 пунктов, прежде чем совершить разворот и пойти в нужном направлении. Такие колебания, кстати, происходят очень быстро, но достаточно сильно способны потрепать нервы, особенно новичкам.
Но волатильность может сыграть и на руку, и трейдер имеет шанс получить высокую прибыль за короткое время.
Что касается фундаментального анализа, то при торговле такими инструментами он играет значительную роль. Причем трейдеру предстоит проанализировать основные индексы не только той страны, которой принадлежит валюта, но и рынков США, Азии и Европы.
Технический анализ также играет важную роль при торговле таким активами, однако каких-то четких рекомендаций не имеет. Для начала не помешает определить линии поддержки на больших таймфреймах, к примеру, на дневных.
Можно использовать следующие модели:
- «плечи и голова»;
- «двойная вершина»;
- модели продолжения движения.
Также обязательно выявлять тренд на вышестоящих временных периодах. Сигналы для входа в сделку лучше распознаются на коротких таймфреймах.
Уровни Stop-Loss лучше выставлять дальше, нежели на основных парах. Но при этом стоит учитывать принципы мани-менеджмента и размер открытых позиций.
Риск-менеджмент организуется по стандартной схеме, на 1 сделку должно приходиться не более 2% от всего объема депозита.
Стратегий существует достаточно много, важно подбирать их строго индивидуально, учитывая выбранную пару, условия рынка, специфику торговли на новостях и многое другое.
Пара USD/RUB
Такой вариант составляет особый интерес для отечественных трейдеров. Конечно, это не совсем кросс-валюта, но однозначно экзотическая. Российские трейдеры предпочитают торговать из-за более понятных макроэкономических и политических событий, которые могут повлиять на нее.
Проще говоря, выстраивать фундаментальный анализ легче по причине хорошего понимания экономики страны. К сожалению, в условиях нынешней экономики рубль рискует ослабеть.
Совет! Новичкам не рекомендуется торговать парами с участием рубля, курс доллар-рубль не стабилен.
Рублевые пары имеют высокую волатильность, и это можно отследить на коротких таймфреймах. Цена часто то идет сильно вверх, то падает. Причем это происходит с сильными скачками и разрывами. Размер гэпов предсказать практически невозможно.
Все же если принято решение торговать парами с участием рубля, то стоит помнить, что технический анализ здесь будет не очень действенен. А вот фундаментальный поможет сложить эффективные торговые планы. Поэтому торговать рублем выгодно на новостях.
Кросс-курсы в Форекс представляют особый интерес для трейдеров, но только для опытных, потому что придется учитывать множество факторов и применять приемы как фундаментального, так и технического анализа. Новичкам все же начинать с основных валют и набираться опыта именно с этими торговыми активами и инструментами.
