Стратегии на основе RSI – теория и практика
Часто на скриншотах торговых терминалов совершенно разных трейдеров в глаза бросается наличие одного простого, но крайне полезного индикатора, выступающего основой сразу нескольких стратегий – RSI. В сегодняшней статье речь пойдет именно о нем и о построенных на его основе ТС для Forex.
Содержание
Особенности индикатора RSI
Relative Strength Index (RSI) или если говорить по-русски, Индекс относительной силы, — удобный инструмент, в торговых терминалах для трейдинга реализованый в виде технического индикатора. Он указывает не только направление цены, но и силу тренда, возможность его разворота, дивергенции, состояния перекупленности и перепроданности.
RSI представляет собой поле в диапазоне от 0 (нижний предел) до 100 (верхний предел). В окне индикатора вырисовывается сглаженная кривая, демонстрирующая относительную силу движения цены валютной пары или любого другого инструмента (актива), к которому он был применен. Как и на Стохастике, для отслеживания перекупленностей и перепроданностей на RSI обычно добавляются уровни, но их значения составляют не 80 и 20, а 70 и 30.
- более 20 лет на рынке Форекс;
- 3 международные лицензии;
- 75 инструментов;
- быстрый и удобный вывод средств;
- более двух миллионов клиентов;
- бесплатное обучение;
Альпари - это брокер №1 по версии Интерфакса! Все, что необходимо для начала - просто зарегистрироваться на сайте!
Индикатор RSI с периодом 14 и уровнями 70 и 30 на графике H1 пары CAD/JPY.
Индикатор обладает довольно широким набором возможностей, сочетая в себе особенности целого ряда других осцилляторов:
- Стохастика;
- MACD;
- Awesome Oscillator.
При таком функционале РСИ стал основой для создания целого ряда торговых стратегий, наиболее известными из которых являются «4 линии» и «Кубический RSI»
Стратегии на основе RSI
Существует несколько рабочих стратегий, основанных на этом торговом инструменте. Каждая из них успешно используется в трейдинге.
Четыре линии
Стандартные уровни 70 и 30 подходят не для всех активов, как и 80/20 на Стохастике. Реальная практика показывает, что намного эффективнее строить свои «уровни» в виде 4-х линий для каждого графика актива, что позволит намного точнее определять зоны перепроданности и перекупленности, избавившись от массы ложных сигналов. Что касается выбора таймфрейма, то диапазон довольно широк, однако выбирать малые временные отрезки (M1, M5) все же не стоит из-за большого количества шума.
Построение 4-х линий для RSI на часовом графике CAD/JPY и торговые сигналы для открытия ордеров.
Построение происходит «на глаз» следующим образом:
- Сначала в окне индикатора вычерчиваются крайние линии (на скриншоте отмечены красным), которые обозначают реальный диапазон движения цены, поскольку до 100 и 0 она практически никогда не доходит. Прямые необходимо провести так, чтобы они как можно точнее прошли с учетом всех последних минимумов/максимумов индикатора.
- Затем внутри намеченного диапазона добавляются еще 2 линии, соответствующие реальным уровням консолидации цены.
В качестве альтернативного и более простого варианта для построения прямых, можно использовать особые программные средства для тех. анализа, например, MetaStock, в котором для этого имеется специальный готовый скрипт «Standard Error Channel».
Так мы получаем наиболее точные уровни, индивидуально выстроенные для конкретного актива в определенный период времени (постепенно положение линий будет изменяться). Зоны между красными и желтыми линиями и являются истинными областями перекупленности/перепроданности. Однако это еще полдела, для большей надежности нужны подтверждения со стороны других индикаторов (Стохастик, MACD и др.), а также соответствие поведения цены на графике кривой РСИ (движение по тренду, пробитие ключевых сопротивлений или поддержек).
Buy-ордера по системе «4 линии» нужно открывать в следующих случаях:
- Линия RSI выходит из области перепроданности в центральную зону (снизу вверх).
- Движения цены на графике в данный период направлено вверх (бычий тренд).
- В момент выхода из зоны перепроданности на графике происходит пробитие сопротивления.
Сделки на продажу, основанные на этой ТС производятся в случае, если:
- Линия RSI опускается из области перекупленности в центральную зону (сверху вниз).
- Движения цены на графике в данное время направлено вниз (медвежий тренд).
- На графике происходит пробитие уровня поддержки в момент выхода RSI из зоны перекупленности.
Закрытие сделки производится после входа RSI в противоположную зону или по трейлинг-стопу. Особое внимание стоит уделять дивергенциям, которые RSI, как и MACD, способен четко демонстрировать — они станут отличным подтверждающим сигналом. В данном случае дивергенция представляет собой расхождение между направлением движения кривой индикатора и ценой на графике, что обычно происходит перед сменой тренда.
Если котировки в рамках нисходящего тренда продолжают обновлять минимумы, в то время как кривая RSI начинает движение в противоположном направлении – это бычья дивергенция, говорящая о том, что скоро падение прекратится и нужно готовиться к открытию длинных позиций. Если же все происходит наоборот, то речь идет о медвежьем расхождении и следует настраиваться на продажу.
Кубический RSI
Стратегия была так названа из-за того, что для торговли применяется не один, а три RSI с разными периодами. Данная ТС популярна у трейдеров турбо-опционами, но применима и в кратко и среднесрочной торговле на Форекс и других рынках.
В отличие от предыдущей, эта система очень проста и рассчитана в первую очередь на короткие таймфреймы (M1-M5). Все, что понадобится для начала торговли, так это добавление на график трех РСИ с разными периодами (5-8, 12-15, 20-25) и уровнями 30/70.
Далее все просто:
- Как только на всех трех индикаторах кривая зашла за уровень 30 (или коснулась его), а на графике появилась бычья свеча, требуется открывать ордер на покупку, который должен быть закрыт, как только первый RSI с самым малым периодом достигнет отметки 70.
- По такой же схеме осуществляются и продажи: когда все РСИ пересекут сверху вниз уровень 70 (или отскочат, если кривая не заходила за него), а на графике появится медвежья свеча, то нужно заключать сделку на продажу и держать ее до тех пор, пока кривая первого RSI не дотронется отметки 30.
В случае выбора для работы таймфрейма M15 и больше, для повышения точности на график можно добавить парочку MA, Стохастик или MACD.
Сигнал на покупку на графике USD/CHF M5 с тремя RSI имеющими периоды: 5, 14, 21.
Стратегия очень проста, но действуя по ней, трейдер сможет заключать в среднем 7-8 успешных сделок из 10 неоднократно в течение торгового дня, то есть в десятки раз чаще, чем работая по ТС «4-линии». Минусом является только небольшой размер прибыли с каждой сделки (8-15 пунктов), однако это с лихвой можно компенсировать большими объемами лота и частыми входами на рынок.
Кроме вышеописанных, существует еще немало стратегий на основе Индекса относительной силы. Он эффективен и как основной индикатор, и как фильтрующий инструмент. Однако наибольшую прибыль он способен принести в авторских стратегиях, которые опытные трейдеры создают на основе своего торгового опыта, и в которых лично рассчитывают и устанавливают настройки и роль в системе для каждого индикатора.
